etf套利原理简单的说就是一价原则，同一个产品在不同市场有着不同的价格，通过利用这些价格比来获取盈利。若ETF出现正溢价情形，能通过买入ETF成分股申购ETF，再去二级市场卖出ETF，就可以获利。

ETF市价与净值差异产生的主要原因在于ETF交易市场的供给与需求与一揽子股票的供求关系不对等，其实就是投资人在50指数成分股和ETF之间的取舍偏好不一样；ETF整合了一揽子股票，市场流动性好，交易便捷，当市场显著看好ETF时，买卖双方虽然还是参照标的指数报价，不过买方的数量达到了卖方数量，买方必须互相博弈才能保障成交，因此迫不得已报出稍高于标的指数的价格，在这样的情况下，ETF的价格可能远远高于50指数，带来套利机会。